|
FOREX
В пятницу, 15 февраля, несмотря на публикацию слабых макроэкономических данных США, доллар незначительно снизился относительно ведущих мировых валют на фоне корректировки трейдерами своих позиций в преддверии трехдневных выходных в США. Проблемы рынка недвижимости и ухудшение ситуации на рынке труда спровоцировали снижение индекса потребительского доверия до уровней, не фиксировавшихся на протяжении 16-ти лет. В начале февраля индекс снизился на 11% по сравнению с январским показателем - до 69.6 пункта, что стало его минимальным значением с февраля 1992 года и уровнем, не наблюдавшимся с момента трех рецессий - в середине 70-х гг., начале 80-х гг. и начале 90-х г.г. прошлого века. В свою очередь, ФРБ Нью-Йорка сообщил о снижении индекса деловой активности в производственном секторе региона почти на 21 пункт до минус 11.7 пункта. Отрицательный показатель индекса зафиксирован впервые с мая 2005 года. Тем не менее, доллар частично восстановил свои позиции после публикации данных по притоку иностранных инвестиций в финансовые активы США, свидетельствующие о сохранении благоприятных тенденций для американской валюты. Суммарный чистый приток иностранных инвестиций в США в декабре сократился почти наполовину – до 60.4 млрд. долл. против пересмотренных в сторону повышения 150.8 млрд. долл. в ноябре. Однако декабрьский показатель притока инвестиций с излишком перекрывает торговый дефицит США в объеме 58.76 млрд. долл. Чистый приток иностранных инвестиций в долгосрочные активы США в декабре уменьшился до 56.5 млрд. долл. против 90.9 млрд. в ноябре. На предстоящей неделе импульс движению валютного рынка могут придать данные индекса потребительского доверия в США, данные по числу закладок новых домов и выданных разрешений на строительство, а также показатели индекса деловой активности в производственном секторе Филадельфии. Кроме того, в среду ожидается публикация протоколов предыдущего заседания Комитета по монетарной политике США.
EUR/USD
К окончанию торгового дня в пятницу европейская валюта выросла к отметке 1.4677 долл. против 1.4637 к 00:00 мск в четверг. По итогам недели евро прибавил более 200 пунктов против доллара на фоне публикации слабых макроэкономических показателей США, а также жестких комментариев представителей ЕЦБ. Опубликованные в пятницу данные, свидетельствующие о том, что торговый баланс Еврозоны в декабре неожиданно перешел в область дефицита, были компенсированы комментариями президента Бундесбанка Акселя Вебера, заявившего что рыночные ожидания «не отражают в полной мере» усиливающиеся риски инфляции в Еврозоне. На этой неделе ожидается публикация данных индекса цен производителей Германии, текущего счета платежного баланса, а также индексов деловой активности в сфере услуг и производственном секторе Еврозоны.
Уровни поддержки: 1.4414, 1.4365
Уровни сопротивления: 1.4641, 1.4968
GBP/USD
Британский фунт стал лидером снижения в кроссах с долларом, подешевев на 81 пункт (1.9603 к 00:00 мск) в результате фиксации прибыли после впечатляющего роста на прошлой неделе. Основную поддержку фунту оказал жесткий ежеквартальный отчет по инфляции ЦБ Англии, ослабивший вероятность агрессивного сокращения процентных ставок в Великобритании. Тем не в менее, в пятницу фунт оказался под давлением опасений по поводу возможного появления новых сообщений о списаниях обесцененных активов британскими банками. На этой неделе начинается публикация аудиторской отчетности по ведущим банкам, включая британские, поэтому в ближайшие две-три недели волатильность финансовых рынков может резко усилиться. Согласно данным агентства Bloomberg, дополнительные потери мировых банков могут составить 203 млрд. долл.
Уровни поддержки: 1.9656, 1.9335
Уровни сопротивления: 1.9836, 1.9947
USD/CHF
Швейцарский франк подорожал на 43 пункта в паре с долларом (1.0935 к 00:00 мск), следуя аналогичной динамике евро. Кроме того, в условиях высокой волатильности мировых финансовых рисков франк по-прежнему используется в качестве защитного актива, что позволяет ему сохранять равновесие по отношению к основным валютам. На предстоящей неделе ожидается публикация показателей торгового баланса Швейцарии, данных по розничным продажам, по ценам на импорт и ценам производителей.
Уровни поддержки: 1.0956, 1.0811
Уровни сопротивления: 1.1073, 1.1153
USD/JPY
Как и ожидалось, в пятницу ЦБ Японии сохранил процентную ставку на уровне 0.5%, заявив об ожидаемом снижении экспортных показателей в среднесрочной перспективе. Кроме того, глава ЦБ Японии Тосихико Фукуи сообщил о низких инфляционных рисках в экономике страны, а также выразил обеспокоенность по поводу нестабильности мировых финансовых рынков и трудностей, с которыми сталкивается малый бизнес Японии в связи с ростом затрат на сырье. По мнению аналитиков, комментарии Фукуи свидетельствуют о неуверенности регуляторов в том, что экономика Японии сумеет сохранить мощные темпы роста, неожиданно продемонстрированные в четвертом квартале. К окончанию торгового дня японская иена прибавила порядка 14 пунктов в паре с долларом (107.81 к 00:00 мск) на фоне разворота к понижению индекса Dow Jones, спровоцировавшего ликвидацию сделок carry trades.
Уровни поддержки: 105.97, 104.22
Уровни сопротивления: 108.75, 109.32
USD/RUR
На российском валютном рынке в пятницу, 15 февраля, котировки доллара умеренно снизились на фоне ослабления американской валюты относительно евро на рынке Forex. В ходе европейских торгов доллар продолжил оставаться под давлением комментариев главы ФРС Бена Бернанке, заявившего в четверг об ухудшении перспектив американской экономики и давшего понять о намерении ФРС продолжать цикл смягчения монетарной политики. В свою очередь, экс-глава ФРС Алан Гринспен заявил о возможной рецессии в экономике США в связи с ослаблением потребительского спроса и кризисом рынка недвижимости, однако опроверг слухи о том, что Америка движется в сторону стагфляции. Негативным фактором для доллара также стали слабые данные индекса деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за февраль, упавшего до минимального с апреля 2003 года уровня. В то же время, опубликованные в пятницу данные, свидетельствующие о появлении дефицита торгового баланса в Еврозоне в декабре, не оказали существенного влияния на динамику единой валюты, поскольку ухудшение показателя произошло из-за роста цен на сырье и топливо, тогда как профицит торговли товарами и услугами вырос. В свою очередь, на российском денежно-кредитном рынке в пятницу наблюдалось ухудшение ситуации на фоне сокращения объема денежных средств в банковской системе. Суммарные остатки средств на корсчетах и депозитах кредитных организаций в ЦБ РФ снизились на 43.3 млрд. руб. до 669.4 млрд. руб. Ставки по кредитам overnight на рынке МБК для банков первого круга выросли до уровня 4.5%-5.5% годовых. Средневзвешенная ставка однодневных кредитов MIACR составила 4.07% годовых. Суммарный объем сделок на аукционах прямого РЕПО составил 22.74 млрд. руб. против 1.11 млрд. руб. в четверг. Сессия расчетами «завтра» в валютной секции ММВБ открылась на отметке 24.593 руб. за долл., на 5.7 коп. ниже уровня закрытия четверга. После кратковременного повышения в начале торгов, в ходе которого доллар коснулся внутридневного максимума 24.601 руб. в 10:05 мск, доллар развернулся к понижению, достигнув минимального дневного значения 24.564 руб. к 10:43 мск. Затем, вплоть до окончания торговой сессии доллар двигался в боковом коридоре, в диапазоне 25.565 – 24.595 руб. Закрытие состоялось на отметке 24.59 руб., на 6 коп. ниже уровня предыдущего закрытия. Средневзвешенный курс доллара снизился на 4.78 коп. до 24.5836 руб. Торговые обороты, по сравнению с объемами четверга, увеличились на 264.232 млн. долл. и составили 2573.727 млн. долл.
Макроэкономика
ЦБ Японии сохранил процентную ставку без изменений на уровне 0.5%.
Дефицит торгового баланса Еврозоны в декабре составил 4.2 млрд. евро (профицит 0.5 млрд. евро прогноз; профицит в 3 млрд. евро в ноябре, пересмотрен с 2.6 млрд.; профицит в 2.4 млрд. в декабре 2006).
Поставки промышленной продукции в Канаде в декабре сократились на 3.4% м/м (-0.1% м/м прогноз; +1.1% м/м в ноябре).
Цены на импорт в США в январе +1.7% м/м, +13.7% г/г (+0.5% м/м, +12.8% г/г прогноз; -0.2% м/м, +10.4% г/г в декабре, пересмотрены с 0.0% м/м, +10.9% г/г).
Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка в феврале снизился до -11.72 пункта (7.3 прогноз; 9.03 в январе).
Суммарный чистый приток иностранных инвестиций в финансовые активы США в декабре составил 60.4 млрд. долл. (70.0 млрд. прогноз; 150.8 млрд. в ноябре, пересмотрен с 149.9 млрд.).
Чистый приток иностранных инвестиций в долгосрочные активы США в декабре уменьшился до 56.5 млрд. долл. (76.0 млрд. прогноз; 90.9 млрд. в ноябре).
Объем промышленного производства в США в январе вырос на 0.1% (+0.1% прогноз; +0.1% в декабре, пересмотрен с 0.0%).
Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в январе составил 81.5% (81.3% прогноз; 81.4% в декабре).
Индекс потребительского доверия университета Мичигана на начало февраля составил 69.6 пункта (77.0 прогноз; 78.4 в январе).
Мировые фондовые рынки
В пятницу японский фондовый рынок снизился, оказавшись под давлением заявления главы ФРС Бена Бернанке о рисках замедления экономического роста США. Кроме того, негативная динамика акций производителей полупроводников была вызвана публикацией неблагоприятных прогнозов по доходам американской компании Intel. Бумаги Advantest подешевели на 3.61%, акции Tokyo Electron потеряли 2.17%. Уверенный рост продемонстрировали бумаги компаний Sanyo Electric и Sparx Group, существенно подешевевшие в ходе последних лет. Усиление инвестиционного спроса было вызвано слухами о закрытии в них коротких позиций крупными хедж-фондами. Бумаги Sanyo Electric подорожали на 5.9%. С начала 2004 года капитализация компании уменьшилась более чем вполовину. Акции Sparx Group Co. выросли на 10%, подешевев более чем на треть за предыдущий год.
В пятницу европейские рынки снизились под давлением опасений по поводу дальнейшего замедления американской экономики, усилившихся после выхода разочаровывающих макроэкономических данных. Среди наиболее подешевевших бумаг оказались акции банков, в том числе крупнейшего в Европе по капитализации HSBC (-2.3%), ведущего банка Франции BNP Paribas (-3.3%), а также французского Credit Agricole (-5.3%). Акции UBS, крупнейшего в Европе банка по объему активов, подешевели на 3.8% после сообщения аналитиков Citigroup об ожиданиях дополнительных списаний обесцененных активов швейцарским банком. Акции авиакомпаний, чувствительных к изменениям цен на нефть, снизились после роста цен на нефть марки Brent в ходе европейских торгов выше отметки 96 долл. за барр. Акции Air France-KLM, ведущего в Европе авиаперевозчика, потеряли 3.3%, Lufthansa - 2.8%, British Airways - 4%. В воскресенье министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг объявил о национализации банка Northern Rock. Корпорация Ричарда Брэнсона Virgin Group и группа топ-менеджеров банка ранее представили свои предложения о покупке банка. Однако правительство решило, что покупка банка противоречит интересам налогоплательщиков, и поэтому он будет национализирован.
В пятницу наблюдалось разнонаправленное закрытие ведущих фондовых индексов США на фоне публикации слабых макроэкономических данных, а также усиления опасений по поводу негативных последствий кризиса рынка кредитования. Среди наиболее подешевевших бумаг оказались акции крупных промышленных предприятий, а также бумаги компаний, чувствительных к изменениям в экономике. Акции многопрофильного промышленного концерна Honeywell International упали на 2.6%, бумаги United Technologies, производителя лифтов Otis и двигателей для военных вертолетов Black Hawk, подешевели на 1.5%. Индекс S&P 500 закрылся в положительной области, благодаря позитивной динамике акций производителей продуктов питания, вызванной сообщением о покупке компанией Berkshire Hathaway, принадлежащей Уоррену Баффету, 8.6% акций пищевого концерна Kraft Foods (+6.9%). Кроме того, компании Campbell Soup (+6.1%) и H.J. Heinz (+5.2%) в пятницу подтвердили предыдущие прогнозы по прибыли на текущий год. В понедельник финансовые рынки США будут закрыты в связи с национальным праздником - Днем Президента.
Российский фондовый рынок
Закрытие индекса ММВБ состоялось на отметке 1655.31 пункта, на 1.95% ниже уровня закрытия четверга. Торговые обороты в фондовой секции ММВБ сократились на 12.28 млрд. руб. и составили 63.56 млрд. руб. Несмотря на повышение цен на нефть к 18:00 мск к отметке 96.36 долл. за барр. (WTI) против, среди лидеров снижения оказались акции нефтегазового сектора, включая бумаги Лукойла (-3.21%), Сургутнефтегаза (-2.16%) и Татнефти (-0.93%). Негативная динамика акций европейских финансовых компаний спровоцировала снижение акций российских банков. Бумаги ВТБ подешевели на 2.94%, акции Сбербанка снизились на 2.41%.
По итогам торгов в пятницу индекс РТС снизился на 1.77% до 1989.25 пункта. В наибольшей степени подешевели акции Сургутнефтегаза (-3.25%), Сбербанка (-3.41%), МТС (-3.05%), Лукойла (-2.71%) и Норильского никеля (-2.63%). В положительной области закрылись бумаги Роснефти (+0.13%) и ГидроОГК (+0.59%). Объем торгов на «классике» сохранился на прежнем уровне и составил 48.14 млн. долл.
Рынок нефти
К окончанию торгового дня в пятницу фьючерсы на нефть вернулись к уровням предыдущего закрытия, нивелировав результаты первоначального роста в результате фиксации прибыли в преддверии длинных выходных. Торговая сессия на NYMEX характеризовалась высокой волатильностью на фоне публикации смешанных макроэкономических данных, а также новых сообщений от ОПЕК. ОПЕК снизила прогноз по спросу на нефть на текущий год на 100 тыс. барр. в день, заявив, что страны-участницы картеля готовы к сокращению производства нефти в случае, если запасы энергоносителей в развитых странах продолжат увеличиваться. Следующее заседание ОПЕК, на котором будет рассматриваться вопрос о квотах на поставки нефти, намечено на 5 марта. К закрытию торгов на NYMEX мартовский контракт на нефть подорожал на 0.04 долл. до 95.5 долл. за т.у. В ходе торгов ближний фьючерс на нефть двигался в диапазоне 93.29 – 96.67 долл. за т.у. В понедельник финансовые рынки США будут закрыты в связи с национальным праздником, поэтому многие участники рынка предпочли зафиксировать прибыль после 4%-ного роста цен на нефть за неделю. На прошлой неделе основную поддержку рынку нефти оказали сообщения об угрозах президента Венесуэлы Уго Чавеса прекратить поставки нефти в США в ответ на решение американского и европейского судов о замораживании счетов, принадлежащих государственной нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela. Арест финансовых активов венесуэльской компании был произведен по иску Exxon Mobil, требующей от правительства Венесуэлы оплатить убытки, связанные с национализацией месторождений нефти в Венесуэле. Тем не менее, рост цен на нефть был ограничен публикацией слабых данных индекса деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка, упавшего в феврале до минимального с мая 2005 года уровня. Опасения замедления экономики США, а вслед за ней и ухудшения состояния мировой экономики, стали основной причиной падения цен на нефть с рекордного уровня - выше 100 долл. за барр., зафиксированного в начале года.
Рынок металлов
Цены на золото в четверг незначительно снизились, в то время как фьючерсы на платину достигли очередного исторического максимума на фоне сохраняющихся опасений о сокращении поставок драгоценного металла из ЮАР. К закрытию торгов на NYMEX апрельский контракт на золото подешевел на 4.7 долл. до 906.1 долл. за т.у. По итогам недели цены на золото снизились на 16.2 долл. Одной из основных причин снижения цен на золото в пятницу стала ликвидация длинных позиций в преддверии трехдневных выходных в США. Рынок золота игнорировал продолжившееся ослабление доллара США, что часто оказывает поддержку фьючерсам на золото. Индекс доллара, оценивающий его динамику относительно корзины валют, в пятницу снизился на 0.2% до 76.02 пункта. В свою очередь, апрельский контракт на платину в ходе торгов достиг исторического максимума 2079.9 долл. за т.у., обновив предыдущее рекордное значение, зафиксированное в четверг. Закрытие ближнего фьючерса на платину состоялось на отметке 2063.7 долл. за т.у., на 57.8 долл. выше уровня предыдущего закрытия. По итогам недели цены на платину выросли на 179.7 долл. или почти на 10%. Рост цен на платину, наблюдающийся с середины января, спровоцирован сообщениями о дефиците электроэнергии в ЮАР, что вынудило ведущие горнодобывающие компании не только сократить объемы добычи металла, но и снизить прогнозы по объемам производства на текущий год. Среди этих компаний – крупнейшая по добыче платины Anglo Platinum и компания Lonmin Plc, третий по величине в мире производитель платины. В пятницу Anglo Platinum заявила о приостановке на 4-6 недель работы шахты Polokwane в провинции Limpopo в связи с необходимостью ремонта. Кроме того, компания подтвердила пересмотренный 11 февраля прогноз по объему добычи на 2008 год, сниженный до 2.4 млн. унций с предыдущего 2.8 – 2.95 млн. унций. Кроме того, к закрытию торгов на NYMEX мартовский фьючерс на серебро снизился на 0.137 долл. до 17.118 долл. за т.у. Стоимость мартовского контракта на палладий увеличилась на 10.55 долл. до 451.7 долл. за т.у. Мартовский фьючерс на медь подорожал на 0.035 долл. до 3.523 долл. за фунт.
Информацию предоставила ФГ "Калита-Финанс"
|
|
Investfunds - Россия 
Investfunds - Казахстан
